Fenchel und Zwiebeln in sehr dünne Scheiben schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die vorbereiteten Zutaten darin 2 Minuten andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fruchtfleisch von den Oliven vom Stein schneiden. Kapern abtropfen lassen. Beides zum Gemüse geben und abkühlen lassen. Blatterteigplatten auftauen lassen. Die Füllung mittig auf den Blätterteigplatten verteilen. Jeweils die beiden äußeren Ecken zusammenklappen und leicht aneinander drücken. Eigelb mit Milch verrühren und die Teigtaschen damit bepinseln. Im vorgeheitzen Backofen bei 220 Grad (Gas 3 – 4, Umluft nicht geeignet) auf der mittleren Schiene 12 – 15 Minuten backen. Blauschimmelkäse zerbröseln und nach dem Backen auf den Teigtaschen verteilen.